股指期货手续费相当于股票中的佣金。而2016年股指期货的手续费又有哪些标准呢?下面是小编整理的一些关于2016年最新股指期货手续费标准的相关资料。供你参考。

2016年最新股指期货手续费标准

股指期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。股指期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。

上市品种及标准

目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40多个个上市品种，不同品种手续费不一样。各期货经纪公司都是交易所的会员(金融交易所不是), 参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。

10月18日股指期货走势

创业板跌逾1. 从近期得聚焦点显示，债转股及次新股板块无疑是本轮股指反弹得主线，短期显示，龙头品种保持强势，但市场成交量能始终未能继续放大，在存量资金博弈下市场难以呈现普涨行情。 B股指数重挫对A股影响：将带领A股下滑。

三季报行情抢眼 B股跳水拖累A股

大势猜想

指数若有进一步下探得趋势 实现概率：75% 具体理由：今日三大股指均轻微高开，其后呈现窄幅振荡得走势，盘面表现也不温不火，下午，受B股大跌得影响股指振荡下滑，其后些许恐慌盘得抛售引发跳水。 从操作上得角度考虑，当前除上证指数外，深成指、创业板指都已将9月12日得跳空缺口回补，上证指数未能完全回补，短股指期货数在此点位若有反复，毕竟市场热度若在，但经过振荡后，指数若不能再度放量上行，后市若有进一步下探得走势。

应对策略

短期操作上切勿追涨，待指数向回抽整后重点留意具有业绩支撑低点滞涨股反弹行情。

股指期货最优套期保值比率分析

股指期货交易和股票现货交易具有相辅相成、相互促进的关系，投资者可以利用卖出期货合约来控制与规避持有股票现货的风险，利用期指与现指同步的原理，以期货上的损益来抵消现货上的损益，进而锁定风险，保障利润。

最优套期保值比率，是投资者为了对现货市场的风险敞口进行套期保值而使用的金融工具的数量，套期保值模型的关键则在于，如何估计出最优套期保值比率。

最小二乘回归模型(OLS模型)

期货与现货价格是相关的，OLS模型通过构建期货和现货价格之间的线性关系，然后使用OLS模型估计出参数，这也是最传统、最常见的最优套期保值比率的计算方法。需要注意的是，期货和现货价格不能完美地同幅度变化，而且价格序列也不平稳。不过，这个问题可以用以下方法来解决，即通过差分的方法将其转化成平稳序列，回归方程的构建如下：

ΔSt=α+βΔFt+εt

上式中，ΔSt是现货价格的一阶差分，ΔFt是期货价格的一阶差分，α为截距项，εt是随机误差项，β是斜率，即最优套期保值比率。在实际操作中，使用对数收益率(ΔlnSt、ΔlnFt)来替代公式中的一阶差分序列，从而消除异方差，并减少差分计算的过程带来的信息损失。

相对于其他方法，OLS模型的操作比较简单，但是也有一定的缺陷：首先，OLS模型下的线性关系比不是特别稳定，在发生重大事件时，序列的相关性也会随之发生比较大的改变;其次，OLS模型估计的参数都是在假设前提下进行的，这个前提就是随机变量服从正态分布，但是金融时间序列一般都具有尖峰厚尾的特征，这是不满足正态分布假设的;最后，OLS模型要求回归残差项之间是相互独立且不相关的关系，如果残差项序列自相关的话，就会出现虚假回归问题。

向量自回归模型(VAR模型)

由残差项序列相关带来的影响，可以由VAR模型解决，并且扩充了模型所包含的信息量，这是一个有两个变量的模型，每个变量的前期值都会影响到它们的当前值，回归方程如下：

上式中，αs、αf是截距项，βsi、λsi、βfi、λfi是回归系数，ΔlnSt-i是在t-i时现货价格的对数收益率，ΔlnFt-i是在t-i时期货价格的对数收益率，εst、εft是独立分布的随机误差项，k是滞后期。我们可以通过VAR模型寻找最佳滞后期，当寻找到最佳滞后期之后，就可以消除残差的自相关，得到最优套期保值比率，公式如下：

合并方程，可以得到以下方程：

上式中，θ是ΔlnFt的回归系数，也就是我们常说的最优套期保值比率。

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